Введение
(что такое финансы; основные этапы в истории денег; векселя и другие финансовые
инструменты; IPO — первичное размещение акций).
Процентные вычисления
(основные типы задач на проценты; простые проценты; сложные проценты;
непрерывное начисление процентов; учет векселей; эквивалентность процентных
ставок; эффективная процентная ставка; банковские вклады; приведенная ценность
денег; эквивалентность финансовых контрактов).
Амортизация
(история вопроса; основные схемы амортизации; налоги;
амортизация и налогообложение; библиотека финансовых функций в Excel;
VBA как средство создания собственных функций).
Финансовые ренты
(поток финансовых платежей; финансовые ренты;
вычисление параметров финансовой ренты; виды финансовых рент; потребительский
кредит; ипотека; лизинг).
Финансовые контракты
(эквивалентность финансовых контрактов; продажа контрактов; выбор контракта
покупателем; облигации как безрисковый актив; операции с облигациями; доходность
по облигациям; портфель облигаций и его характеристики).
Инвестиционные проекты
(инвестиции; средняя норма прибыли; срок окупаемости; NPV — метод чистой
приведенной ценности; IRR — метод внутренней нормы доходности;
сравнение критериев NPV и IRR; влияние инфляции; примеры оценивания реальных
инвестиционных проектов).
Опционы
(риски; три метода уменьшения риска — хеджирование,
страхование, диверсификация; хеджирование риска с помощью форвардных и
фьючерсных контрактов; опционы как инструмент страхования; оценивание опционов;
биномиальная модель; формула Блэка-Шоулза).
Теория и практика управления портфелем
(оценивание портфеля ценных бумаг на основе ожидаемого значения и дисперсии дохода;
использование линейного программирования для контроля риска; модель портфеля Марковица
и ее варианты; использование пакета FinPlus; модель CAPM).
ЛИТЕРАТУРА
Беннинга Ш. Финансовое моделирование с использованием Excel.
М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2007.
Боди З., Мертон Р. Финансы. М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2004.
Бухвалов А.В., Бухвалова В.В. Финансовые вычисления для менеджеров.
СПб: Изд-во «Высшая школа менеджмента», 2009.